1、多頭空頭：不論在怎樣的股指期貨交易當中，一定會有買方也會有賣方，在交易過程當中買進期貨合約的人被稱之為多頭賣出股指期貨的人被稱之為空頭，多頭認為股指期貨合約價格會發(fā)生上漲就會買進。相反空頭認為股指期貨合約價格上升以后會下跌就會賣出。

　　2、開倉持倉平倉：在期貨交易過程當中不論是買進還是賣出，凡是新建的頭寸都可以被稱之為開倉，交易人在建倉之后手中就會持有頭寸，其實這也可以被稱之為持倉，而平倉具體指的就是了結(jié)持倉的交易行為，了結(jié)的方式就是針對持倉方向作相反的對沖買賣。

　　3、市場總持倉量：對于各位投資人來說自己的持倉自然是特別清楚的，但是整個交易市場的總倉量有多少實際上也是可以得到的，在交易所發(fā)布的行情信息當中專門設(shè)立總持倉一欄，它的含義就是市場上所有的投資者在該期貨合約上總的未平倉的合約數(shù)量。投資人在交易的時候不斷開倉平倉，因此總持倉量也在不斷的變化。

股指期貨*新交易規(guī)則分為三點：

1. 是調(diào)整股指期貨日內(nèi)開倉限制標準。自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過10手的構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。

2. 是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準。為切實防范市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結(jié)算時起，將滬深 300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%。

3. 是大幅提高股指期貨平倉手續(xù)費標準。為進一步抑制日內(nèi)過度投機交易，結(jié)合當前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續(xù)費標準，由目前按平倉成交金額的萬分點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。而在8月26日之前，股指期貨日內(nèi)平倉手續(xù)費收費標準僅為萬分之零點二三，即在不到一個月時間內(nèi)平倉手續(xù)費提高到了100倍。