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盛金金融信息服務(wù)（上海）有限公司
點(diǎn)擊次數(shù)：14發(fā)布時(shí)間：2017/4/2 23:00:43
更新日期：2017/8/7 15:05:55
所 在 地：中國大陸
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優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
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黑色系列里邊的買煤炭賣石頭，熱卷，螺紋的組合本周又取得新進(jìn)展，該組合多頭端的強(qiáng)勢與空頭端的弱勢定位還在不斷地給套利者帶來收獲。套利者需要做的工作只是在頭寸的分配上進(jìn)行一些微調(diào)，做好防御的準(zhǔn)備就是了。比如說在多頭端ZC，J，JM主力合約間的配比，空頭端鐵礦石，螺紋，熱卷板之間的平衡，還有SF的收納，等等。整體上根據(jù)一些自己的量化指標(biāo)進(jìn)行布局和改進(jìn)。當(dāng)然，投資的預(yù)判總是會有看走眼的時(shí)候，偶爾調(diào)度頭寸的結(jié)果也會不如意，一動不如一靜。但總體來說，運(yùn)動總是比不運(yùn)動更有優(yōu)勢。
玉米跟玉米淀粉的跨品種組合，本周也值得一提，因?yàn)樗鼈兊膬蓚�(gè)9月合約價(jià)差上周一度強(qiáng)勢穿破42后，不少套利者信心動搖，開始懷疑CCS的紅旗還能打多久，在此之前，C19/CS19間的價(jià)差幾度碰到4就回頭，沒有長時(shí)間踞守在4以上的時(shí)候。不過規(guī)律就是規(guī)律，比價(jià)就是比價(jià)，在沒有更重大的力量與變數(shù)介入的情況下，多空的博弈總是要回歸現(xiàn)實(shí)的。也正因?yàn)槿绱耍局蹸9和CS9的價(jià)差告別4，重新回到3-3一線，所有的買玉米賣淀粉的跨品種組合又可以得勝搬起戰(zhàn)利品回家了。
跨合約的同品種套利，也是大宗商品套利活動的重要組成部分。分開來看，通常歸屬于法人賬戶操作的以交割為底線的買近賣遠(yuǎn)正套有些新變化，本周大連大豆的A15/19合約價(jià)差已經(jīng)滾落到了點(diǎn)以下，曾經(jīng)冒失推高遠(yuǎn)期價(jià)格的買家風(fēng)光不再。在這個(gè)價(jià)差水平，持有正套組合的套利者應(yīng)該吹集結(jié)號，全體起立，轉(zhuǎn)身拿起錢包離場。同時(shí)鄭州的SR5/9的白糖正套，本周也出現(xiàn)了價(jià)差回撤到55點(diǎn)甚至更低的時(shí)候，所有的SR正套頭寸也應(yīng)該收拾已經(jīng)賺到手的財(cái)寶圓潤屈身滾蛋。到這時(shí)候還賴著不走的套利者是不對的，不給交易對手方留余地的套利者，心腸太冷酷了。此外，TA5/9本周的價(jià)差一直停留在-1到-12之間，閑著沒事做的法人賬戶完全可以移步到這對組合上去跑跑，買5賣9，反復(fù)地折騰。這個(gè)組合的交割成本明擺在那里，投資者不用特別擔(dān)心什么的。
正套組合在黑色品種上的變化，本周主要發(fā)生在焦炭的59和焦煤的59還有動力煤的5月對9月上，在近期合約的期貨價(jià)格修復(fù)對現(xiàn)貨的貼水的過程中，次近期合約的投資價(jià)值被一些市場人士發(fā)掘出來，當(dāng)成了新的多頭標(biāo)的，成為大家投資和押注的對象，使得J19，JM19，ZC9這樣一些合約的期貨價(jià)格與前后左右合約的比價(jià)關(guān)系陸續(xù)被改寫。本周J59合約價(jià)差從一度的25高點(diǎn)大步回縮到14點(diǎn)以下，JM59合約間的價(jià)差更是連都在盤中見過了，還有ZC59合約間的5點(diǎn)的價(jià)差，這些位置若是在上個(gè)星期，會被套利者當(dāng)成寶貝來搶的，本周它們卻變成了大家都不喜歡的東西了。更有膽大心細(xì)手藝高的，本周干脆掉轉(zhuǎn)槍口來追獵兔子了，在黑色上安排一系列的反套。
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